Exploring Microstructural Dynamics in Cryptocurrency Limit Order Books: Better Inputs Matter More Than Stacking Another Hidden Layer
创建于 更新于
摘要
报告基于Bybit加密货币交易所BTC/USDT的高频限价单簿数据，评估不同模型结构（包括逻辑回归、XGBoost与多层深度神经网络）在多时间尺度上预测中价变动的表现。研究强调数据预处理、尤其是Savitzky–Golay滤波对提取有效信号的关键作用，发现简单模型在去噪和特征工程优化后可超越复杂神经网络，且具备更低延迟和更佳可解释性，提示“更好的输入”优于“堆叠更多隐藏层”[page::0][page::1][page::6][page::9]。
