订单流系列：挂单方向长期记忆性的讨论与应用
创建于 更新于
摘要
本文围绕A股市场订单流中的挂单方向长期记忆性现象开展实证研究，揭示其存在普遍性且自2022年以来显著增强；通过自相关系数回归、频谱分析及连续订单计数等方法，开发多个捕捉该特性的Alpha因子，并结合机器学习模型进行了特征合成与验证，表明算法拆单是驱动该记忆性的核心因素之一，相关因子在中证1000等中等市值股票范围表现较优，具有投资参考价值 [page::0][page::4][page::12][page::17][page::20]
