“逐鹿”Alpha 专题报告 （十三）——基于openFE 的基本面因子挖掘框架
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摘要
本报告介绍了一种基于openFE的基本面因子挖掘框架，通过结构化组合三大财务报表数据和基础算子，构建约70万个因子。利用两步筛选法筛选出表现最佳的合成因子，发现金融基本面动量、市值和行业因子最具重要性，估值与成长因子次之，质量因子表现一般。利用这些因子构建的选股模型在回测期间表现稳定，实现年化超额收益21%，夏普比率1.19，策略在中证500和中证1000指数表现较好，沪深300表现一般。后续将结合启发式算法和衍生数据优化模型，并分行业进行差异化因子挖掘 [page::0][page::3][page::4][page::8][page::11][page::12]
