基本面因子模型的深度学习增强

创建于 2025-07-21T10:40:23.638483+08:00 更新于 2025-11-20T20:39:29.198216+08:00

摘要

本报告提出一种基于基本面因子初选股票池，结合深度学习模型二次筛选的增强模型。该模型显著提升了选股绩效，在中证800和沪深300基准下实现了年化超额收益分别达24.29%和22.23%，年化收益率最高达28.58%，且换手率控制在约9倍，优于单独基本面和深度学习模型，具备交易成本优势与应用价值[page::0][page::14][page::23]。

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