不惧小盘波动，机器学习指增策略1月超额显著
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摘要
报告围绕绩优基金与调研共振增强、自主可控概念量化优选、国证2000指数增强和基于GBDT+NN机器学习的多目标指数增强策略，详细阐述策略构建、因子预测效果及回测表现。多项目共振策略年化收益22.48%，夏普0.80；自主可控策略年化收益29.38%，夏普1.09；国证2000策略年化超额收益15.81%，信息比率2.20；GBDT+NN指数增强在沪深300、中证500、中证1000均表现优异，多个策略均显示出强劲的超额收益和较高的风险调整水平，体现AI模型与多因子增强的优势[page::0][page::3][page::4][page::7][page::9][page::12][page::14]
