短周期交易策略研究之二——基于日内收益分布特征的股指期货交易策略

创建于 2025-07-22T04:50:14.363060+08:00 更新于 2025-07-22T09:53:37.322766+08:00

摘要

本报告研究A股股指期货日内收益分布特征，发现隔夜收益显著为正，基于收盘折溢价、尾盘基差变化和买卖单不平衡度三大因子构建复合交易策略，年化收益率最高达22.60%，夏普比率超2，且策略对平仓时点敏感性低，具有较好的实用价值和抗交易成本能力[page::0][page::5][page::14][page::20]。

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