流动性与指数产品设计2011年冬季量化投资策略研究之四

创建于 2025-07-22T11:58:33.547844+08:00 更新于 2025-07-22T12:22:07.189733+08:00

摘要

本报告系统分析了以成交金额衡量股票及市值加权指数流动性的方法，提出成交剩余比例用于非市值加权指数流动性对比，并探讨低波动率指数的收益优势及其面临的流动性及调仓难题，为指数产品设计提供流动性视角的实证依据 [page::2][page::3][page::6][page::12][page::16][page::18][page::19][page::24]。

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