金融工程专题——基于CAN SLIM的量化选股策略构建与回测分析
创建于 更新于
摘要
本报告深度解析美股投资大师威廉•欧奈尔的CAN SLIM选股法则，结合基本面、技术面和资金面构建量化选股策略。关键在于先通过M1-M2剪刀差指标判断市场趋势，再结合各因子筛选个股。基于2018年-2021年期间的回测，策略实现年化收益高达49.77%，显著跑赢基准且夏普达到1.69，最大回撤在26.73%以内。策略覆盖多行业，持仓以日常消费、信息技术、材料等为主。同时，报告对股价底部形态进行技术面解析，强调形态识别的概率性质。该量化策略在实际应用中具有显著的超额收益和风险控制效果，值得关注与研究 [page::0][page::4][page::5][page::6]
