FOF 研究系列之十：构建策略间分散化组合，抵御市场极端风险

创建于 2025-07-17T13:51:04.379713+08:00 更新于 2025-07-17T13:56:40.013148+08:00

摘要

本报告针对当前全球金融市场波动加剧，重点探讨通过构建策略间分散化组合以抵御市场极端风险，强调CTA策略作为低相关资产的重要配置价值。通过分析国内外私募基金策略表现及CTA历史收益，证明CTA具备右偏收益分布及在极端行情中的防御性优势，国内CTA市场仍有较大发展空间，适合长期资产配置和风险管理 [page::0][page::1][page::8][page::11][page::13]。

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