卖方买方观点共振下的行业配置策略

创建于 2025-07-21T10:49:33.495018+08:00 更新于 2025-07-21T12:52:36.389970+08:00

摘要

本报告基于卖方分析师一致预期与买方公募基金持仓变动构建行业轮动因子，形成买卖方观点共振的行业配置策略。通过选取第三年一致预期营业利润环比增速前10名行业及绩优公募基金持仓增重前8名行业交集，季度频率调仓实现3.5年期21.5%的年化超额收益。多个案例和分年度表现验证策略稳健有效，为行业配置提供量化参考 [page::0][page::4][page::15][page::16]

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