股指期货改进布林交易模型（IBTM）——程序化交易系列研究之三

创建于 2025-07-20T23:00:28.216164+08:00 更新于 2025-07-21T00:11:59.704449+08:00

摘要

本报告基于沪深300指数2008-2009年1分钟高频数据，构建了改进布林交易模型（IBTM），该模型兼顾震荡市与趋势市，且通过趋势惯性判断提升交易成功率。在测试期内，模型累计盈利8245点，扣除交易成本后仍盈利4093点，每季度均跑赢指数绝对变动，表现稳健且最大单笔亏损有限，适合期指日内高频程序化交易策略应用 [page::0][page::3][page::4][page::5]。

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