商品 CTA 量化策略跟踪
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摘要
本报告系统跟踪了商品期货市场的多条CTA量化策略，涵盖日内交易策略（Dual Thrust、ATR、RBreaker）、产业链套利、跨期套利及HMM择时预测。各策略在橡胶、白糖、焦炭等品种中展现了不同收益和风险特征，重点指标包括累计收益、夏普率及最大回撤。HMM择时策略焦炭RC因子表现优异，累计收益达668.63%，预测准确率57%。该报告为期货量化交易提供了丰富的实证分析和策略设定思路 [page::0][page::4][page::5][page::7][page::11][page::12]
