基于风格动量的龙头股选股策略探讨
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摘要
本报告基于大小市值与成长价值四象限划分，梳理各风格有效的量价和基本面特质因子，构建强势特质因子组合形成四象限单一风格增强策略。以风险平价理论融合四类风格高Beta策略，应用夏普比优化权重配置，形成稳健的风格轮动组合。基于风格动量，选取行业龙头股构建选股策略，显著超额偏股型基金指数23.86%年化收益，夏普比0.91，持仓高集中度权重分布合理，拓展龙头股池后策略收益和信息比进一步提升 [page::1][page::17][page::25][page::31][page::34]
