【金融工程】量化CTA周报：能化板块整体高波，自研价差套利策略表现良好

创建于 2025-06-23T11:04:06.935615+08:00 更新于 2025-06-23T14:47:43.966646+08:00

摘要

本报告分析了2025年6月份CTA策略环境，指出CTA趋势和套利策略均处于中性偏强，推荐配置。商品市场短期震荡偏强，黄金重心抬升，有色黑色延续震荡，原油表现强势。价差套利策略表现良好，截面多空策略横盘震荡，时序择时策略出现回调，体现能化板块整体高波动特征[page::0]。