【华安金工】主动权益基金基准纠偏：如何选择兼具代表性与竞争力的基准？——基金研究系列之二十一

创建于 2025-12-15T16:45:30.873386+08:00 更新于 2025-12-15T16:58:04.765164+08:00

摘要

本报告基于基金合同、持仓与净值数据，提出一套可量化的“基准纠偏”流程：先定基金类型，再以年化跟踪误差（TE）筛选候选指数、用覆盖度剔除低相关备选、以行业主动比率确认最终基准或候选池，必要时用MAD方法识别离群低TE作为强证据，纠偏后沪深300使用率显著下降、整体跟踪误差明显改善 [page::1][page::20][page::24].

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