基于 CL 指标改善的行业配置策略

创建于 2025-07-22T02:31:49.449615+08:00 更新于 2025-07-22T05:07:48.110594+08:00

摘要

本报告提出基于CL指标改善的行业配置策略，通过比较非连续时间序列上的10日和30日CL指标排行改善，识别技术面改善明显的行业组合，实现月度调仓。长短周期结合方法稳健，回测显示超额收益稳定，年化超额收益均超过10%，年度胜率达100%。该策略精选7个行业或波动率最高的3个行业，均显著跑赢市场基准，适用于行业轮动的量化配置 [page::0][page::3][page::4][page::5][page::7]。

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