DOS与K行D EHW双驱Alpha+Beta双驱策略研报
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摘要
本报告聚焦基于Alpha与Beta双驱动的D盘结构优化选股策略，结合DOS与K行业EHW双驱模型，通过量化模型建模个股因子与行业因子，优化构建选股组合。策略通过Brinson行业归因与滚动回测展示出较强的超额收益和风险调整能力，且表现出良好的夏普比率和较低最大回撤。报告详细阐述了双驱模型的构建方法、模型权重分配、换手率以及因子表现分组分析，为量化投资提供实证依据和策略框架。[page::4][page::9][page::29][page::30]
