2021 年度金融工程策略展望
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摘要
本报告系统回顾了2020年我国量化基金和策略表现，结合宏观情景与资产周期，前瞻2021年量化策略方向。重点涵盖大类资产配置（港股、债券、可转债排序）、价值成长小盘风格因子择时，行业量化模型（银行、地产、周期、消费等），多因子选股以及量化择时展望。报告显示，价值因子赔率高且胜率高，成长拥挤度高短期回撤，宏观周期产能回升但利润周期承压，债券风险上升，A股景气度倒V，行业轮动策略优异，强势主题和无形资产因子表现稳定，沪深300与中证500增强策略收益良好，量化择时提示2018年牛市末期，2021市场或先扬后抑 [page::0][page::4][page::8][page::13][page::14][page::19][page::22][page::28][page::35][page::38][page::43]
