CTA 交易策略系列之一：基于贝叶斯网络概率推断的交易策略

创建于 2025-07-21T01:52:17.155246+08:00 更新于 2025-07-21T02:39:43.348083+08:00

摘要

本报告基于贝叶斯网络构建交易策略，通过对沪深300股指期货主力合约的开盘价和收盘价价差进行概率预测，实现较高年化收益和较优风险调整表现。策略测试期2011年至2013年，年化收益高达98.22%，夏普比率3.7，最大回撤9.35%，显示出策略有效性和实用性[page::0][page::7][page::9]。

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