基于分析师路演数据的投资策略 从量化选股到行业轮动
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摘要
本报告基于进门财经平台线上分析师路演结构化数据，构建事件驱动、指数增强及行业配置三类量化策略。覆盖度事件驱动策略、首次覆盖事件策略超额收益显著，首次覆盖策略年化超额收益达13.21%，夏普比率为0.459。指数增强策略中，基于中证500表现优于沪深300，年化超额收益达7.03%。行业配置策略利用行业覆盖度环比变化选取热门行业，近三年累计收益32.92%，年化收益9.84%。整体策略显著优于基准，展示了线上路演数据在多层面量化投资中的应用潜力 [page::0][page::5][page::6][page::9][page::12][page::14][page::15]
