【国盛量化】回调或已拉开序幕
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摘要
本报告对5月25日-29日市场进行量化分析，指出回调已拉开序幕，行业轮动与景气分化显著，创业板日线上涨但整体风险偏高。并对中证500增强与沪深300增强两大指数增强组合的历史回测进行了绩效归因，显示自2020年以来对基准的超额收益约47%，最大回撤在11%与5%区间，提示在当前环境下偏向防御性与指数增强策略。报告还给出风格因子归因与情绪观察结论，强调高市值与高Beta股的主导地位及市场情绪的见底信号，同时指出半导体主题的机会。 [page::0][page::7][page::9][page::4]
