光大多因子策略 1：全市场策略
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摘要
本报告详细介绍了光大证券所构建的多因子全市场策略，以预测、成长、动量、规模、价值五大风格模块综合构建组合。策略在2007年至2012年测试区间内表现出良好的单调性和较高的预测能力（IC平均约9.9%），且持有显著的分组收益价差，最高达35.76%。策略测试结果显示其年化收益稳定，夏普率较高，回撤可控，并分析了组合换手率、因子IC衰变以及行业和风格特征，为多因子量化投资提供实证基础与持续优化方向 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::6][page::7][page::9][page::11][page::12]
