因子投资：资产配置新思路—借鉴 Blackrock 产品体系的思考

创建于 2025-07-16T16:26:21.962031+08:00 更新于 2025-07-16T17:17:35.854728+08:00

摘要

本报告围绕因子投资在资产配置中的创新应用，强调基于资产价格的隐含因子体系构建及其对协方差矩阵估计的提升作用，通过低相关性因子有效分散尾部风险，结合贝莱德核心因子产品体系，展示了战略性+战术性的资产配置框架与实际ETF产品的优秀表现，为投资组合风险控制与收益优化提供新思路 [page::0][page::2][page::3][page::6][page::10][page::12]

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