金融工程_指数期货基差报告

创建于 2025-07-15T18:51:00.585163+08:00 更新于 2025-07-15T19:44:03.136650+08:00

摘要

本报告系统跟踪沪深300、中证500及上证50指数期货基差，披露各合约的理论基差与实际基差差异，分析套利收益及套利区间。当前各主流股指期货均贴水，套利空间有限，跨期套利建议做多远月合约，做空近月合约，但存在价差未必回归的风险。报告详细介绍理论基差计算方法及套利收益测算逻辑，为投资期货基差和套利提供专业参考 [page::0][page::3][page::5][page::11].

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