在指数过度反应中寻找获利机会——股指期货短线交易策略研究系列之二
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摘要
本报告从市场过度反应理论出发，聚焦股指期货跳空现象，设计短线反向交易策略。统计显示跳空幅度愈大，日内波动率越高，交易机会更优。策略结合止损机制，在沪深300股指期货7个月内实证累计收益48.95%，成功率61.54%，最大回撤仅6.6%，明显优于同期沪深300指数表现，验证了基于跳空过度反应的短线交易可行性[page::0][page::4][page::5][page::6][page::8][page::9]。
