【广发金工】因子有效性持续显现：Alpha因子跟踪月报（2025年5月）
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摘要
本报告基于广发金工Alpha因子数据库，包含基本面、Level-1和Level-2中高频因子、机器学习因子及另类数据因子，系统评测了多因子在全市场及各指数成分板块的月度和周度换仓表现。深度学习因子DL_1表现优异，近一年RankIC达10.62%，历史胜率88.2%；高频和分钟级因子均显示较好稳定性，如integrated_bigsmall_longshort因子历史RankIC在11%以上。报告强调策略潜在风险及模型失效可能性，为多空策略、指数增强及资产配置提供量化因子支持 [page::0][page::1][page::25]
