多期限择时策略的构建与组合增强
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摘要
报告系统构建了基于经济周期、HP滤波、双均线及布林带的多期限时序择时策略，在全球股票、债券、商品、外汇及行业指数等资产上进行回测验证。结果显示周期及HP滤波策略提升长期超额收益，双均线及布林带有效控制回撤。多策略等权组合提升策略稳健性，结合资产趋势强弱和策略信号一致性给予加权，可进一步优化业绩。最新择时信号显示股票和商品资产被普遍看多，策略在实际行情中具备一定参考价值 [page::0][page::4][page::5][page::8][page::9][page::21][page::22][page::24][page::30]
