量化策略：技术指标在商品期货市场里的应用（十）

创建于 2025-07-16T18:25:48.496295+08:00 更新于 2025-07-16T18:58:49.265636+08:00

摘要

本报告发掘并测试了3个技术指标因子ARBR、DBCD和RMI在商品期货市场的量化策略表现。单因子中，DBCD表现最佳，夏普比率近1.5，合成策略显著提升绩效，年化收益达26.94%，夏普比率1.874，最大回撤14.3%。策略在多数年份实现正收益，具有较好稳定性，但2022年起波动与回撤有所加大，仍需改进以满足实盘交易需求 [page::0][page::4][page::7][page::8]。

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