“逐鹿”Alpha专题报告 (V 北向机构持仓深入挖掘)
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摘要
本报告通过深入分析北向资金托管机构的持仓数据，发现摩根士丹利证券在机构中具有显著的选股能力。基于摩根士丹利证券的持仓和增持信息，构建了持仓追踪策略、增持追踪策略及叠加分析师调升与超预期事件的追踪增强策略，分别取得年化收益率30.24%、25.95%和40.12%，均表现出较低换手率、较大容量及较低相关性，显示北向机构尤其是摩根士丹利持仓信息具备显著的实证Alpha能力，有效覆盖电力设备及新能源、电子和计算机等行业，为量化选股与策略构建提供强有力支撑 [page::0][page::3][page::10][page::11][page::14][page::18][page::20]
