中证500 指数股债收益差突破均值 +2 倍标准差，小市值因子持续修复
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摘要
本报告聚焦中证500指数股债收益差突破均值+2倍标准差，表明其具备中长期投资价值。报告详细分析了沪深300、创业板及其他主要指数的估值分位数，指出创业板相对于沪深300处于历史低位，配置性价比凸显。权益基金发行活跃，沪深300指数增强组合年内超额收益达7.97%。重点介绍了方正金工构建的11个高频量价因子及其低频化处理后表现，综合量价因子年化收益率高达49.23%，今年以来多空组合相对收益16.37%。预期类因子表现强势，预期惯性因子持续上行，具备良好稳定性和投资价值。[page::0][page::3][page::4][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12]
