An optimal transport approach to the multiple quantile hedging problem
创建于 更新于
摘要
本论文提出一种多重分位数对冲（MQH）问题，该问题包含经典分位数对冲及盈亏匹配问题作为特例，建模市场完善但允许非线性扰动，并采用最优传输理论将MQH问题转化为Monge及Kantorovitch最优传输问题。在线性市场中，论文证明了无对偶差距，并设计了基于随机梯度上升法的数值算法，高效稳定地求解MQH价格，数值实验涵盖了期权定价和盈亏分布对冲，验证了方法的准确性和实用性 [page::0][page::2][page::14][page::25].
