人工智能 79：应用双目标遗传规划构建周频行业轮动策略
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摘要
本文提出双目标遗传规划模型应用于周频行业轮动，通过同时优化因子单调性（|IC|）和多头组表现（NDCG@k），显著提升策略表现。2022Q3以来，月频行业轮动效果不稳定，双目标遗传规划挖掘的综合因子在2022-09-30至2024-04-30期间实现扣费前年化超额收益25.74%，夏普1.70，最大回撤-21.47%，显著优于单目标模型，兼顾收益和风险，换手率适中。模型采用NSGA-II算法保证种群多样性，挖掘过程使用了26个量价输入变量和64个GPU加速算子，构建高维复杂表达式。通过6个随机种子多轮挖掘并贪心合成因子，同时设训练、验证、测试集体系保证样本外稳健性[page::0][page::2][page::6][page::11][page::12][page::14][page::15][page::17]
