Explainable AI in Request-for-Quote
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摘要
本报告建立了针对抵押贷款前市场中流动性较差资产TBA债券的请求报价（RFQ）成交率预测模型，采用包括Logistic回归、随机森林、XGBoost及Bayesian Neural Tree在内的多种可解释AI模型。通过模拟生成RFQ数据，进行特征工程及模型训练，最终构建了集成模型提升预测准确性，并利用市场制造商效用函数优化报价，提升了RFQ价格发现效率，促进抵押贷款融资市场透明与风险管理 [page::0][page::1][page::6][page::7]
