【国君金工】基于三因子的中证1000指数增强策略

创建于 2025-05-14T13:47:14.385259+08:00 更新于 2025-07-15T20:27:17.077357+08:00

摘要

报告基于三因子模型设计了中证1000指数增强策略，采用一致预期EPS变化率、ETOP时序价值和风险模糊度三个因子，进行风险剔除和组合优化。策略自2017年以来取得年化超额15.7%、信息比率3.66、最大回撤3.2%的优秀表现，展示了中证1000指数较强的因子增强潜力与多元化盈利能力[page::0][page::5]。

速读内容

深度阅读