“高频价量相关性拥抱 CTA” 系列研究（三）——从通道法和窗口法，到道氏理论 CTA
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摘要
本报告基于道氏理论，融合唐奇安通道法与窗口法，构建道氏理论CTA择时策略。通过窗口法客观判断高低点，并以回归线替代单一通道轨道，显著提升沪深300指数的择时收益。回测显示，道氏理论CTA策略年化收益率达24.07%，收益波动比0.97，心理胜率高达81.67%，有效捕捉中长期价格趋势和市场潮汐动向，具备稳健的量化择时价值 [pidx::0][pidx::3][pidx::14][pidx::15]
