金融工程 戴维斯双击策略上周超额基准 3.00%
创建于 更新于
摘要
本报告详细介绍了三种基于基本面与技术面的量化选股策略：戴维斯双击策略、净利润断层策略和沪深300增强组合。通过因子构建和双击效应挖掘成长潜力股票，三策略在过去十余年均表现出显著的超额收益和较优的风险调整回报。其中戴维斯双击策略2010-2017年年化收益26.45%，超额21.08%；净利润断层策略年化收益35.12%，超额31.73%；沪深300增强组合通过PBROE和PEG因子实现稳定超额收益，且均有详细绩效表现和回测数据支持 [page::0][page::2][page::3][page::4].
