期货择时系列（三）基于赫斯特指数的策略研究
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摘要
本报告研究了基于赫斯特指数的期货择时策略，分别从超短期（1-2小时）、短期（1-2天）、中期（8-9天）及长期（16-17天）四个周期进行了回测。结果显示，短期策略表现最佳，卡玛比率达1.01，而超短期受交易成本和信号噪声影响表现最差。针对中长期判断周期长导致交易机会减少的问题，加入加仓逻辑，显著提升收益同时有效控制风险，组合策略卡玛比率高达3.9，建议多品种多板块覆盖以降低回撤。超短期参数边界敏感性强，不推荐使用该周期的赫斯特指数策略 [page::0][page::6][page::9][page::16][page::20][page::23]
