国债期货量化系列七：量化择时中高频因子初探
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摘要
本报告围绕国债期货量化择时策略，重点扩展中高频因子池，涵盖基础低频、Level2逐笔数据、趋势强度及高频量价统计四类因子。基于线性模型筛选因子构建多因子策略，研究日度、尾盘、开盘缺口及日内因子信号对国债期货价格变动的预测能力。实证表明五年期国债期货策略表现最佳，样本外夏普率最高达2.54，策略整体稳健且无显著衰减。报告详细展示因子构建、样本外表现及多因子策略回测结果，为国债期货中高频量化择时提供理论和实证支持 [page::0][page::3][page::8][page::12][page::13]
