优选稳健 alpha 基金— 基于多因子的业绩预测模型

创建于 2025-07-17T09:21:53.303796+08:00 更新于 2025-07-17T11:12:59.570903+08:00

摘要

本报告基于多因子模型，通过剥离基金股票收益计算alpha，运用基金过往alpha及规模因子构建业绩预测模型，验证基金经理业绩具有可持续性，并实现基金组合的显著超额收益。模拟组合相对基准指数年化超额约7%，显示方法的有效性与实用性[page::0][page::11][page::14][page::19]。

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