【金融工程】量化CTA周报：CTA策略整体下跌，股指策略回撤相对较小

创建于 2026-02-24T23:46:29.646564+08:00 更新于 2026-02-24T23:51:06.380815+08:00

摘要

本周CTA策略整体承压，商品类尤其是贵金属和有色金属回调导致中长趋势策略回撤最大，而股指CTA和基本面量化等较为抗跌；2月策略环境显示趋势类与套利类均被评为偏强并建议配置，风格因子上期限结构与波动率因子上涨、持仓与动量因子下跌，报告并提示模型回溯仅作示例非投资建议 [page::0]