富贵何须险中求--期权无风险套利研究
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摘要
本报告系统性阐述了期权无风险套利的理论基础、套利策略分类（边界套利、垂直价差套利、凸性套利、平价套利、盒式套利）及其套利监控系统的设计与优化，重点分析了不同套利策略的关联性与监控方案优化，最终结合上证50ETF期权市场实证案例，验证套利机会存在与收益水平，特别突出监控优化提高套利发现效率的关键作用，及市场无风险套利机会的现实演变和交易表现，为投资者捕捉期权市场“披荆斩棘”的无风险收益提供实用指导 [page::0][page::2][page::19][page::27][page::28][page::31]
