市场情绪量化指数 MSI——把脉投资者情绪

创建于 2025-07-21T01:53:58.063717+08:00 更新于 2025-07-21T02:14:28.603255+08:00

摘要

本报告基于沪深300成分股的日收益率与波动率数据，构建了能有效量化A股市场投资者情绪的市场情绪指数MSI。MSI在[-100,100]区间波动，分为五个情绪等级，能解释超过75%的市场短期涨跌，近期情绪对市场影响显著，远期影响较小，指标简单易懂且具有良好实用价值，为后续投资策略研发奠定基础[page::0][page::3][page::5]。

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