华泰单因子测试之海量技术因子华泰多因子系列之十一
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摘要
本报告对101个基于价量数据的技术因子进行系统测试，采用回归法、IC值分析和分层回测方法，筛选出7个有效因子。研究发现这些因子核心都是价量背离型，适合月频调仓，且在行业及市值中性处理后表现更佳。有效因子在沪深A股市场中表现稳定，优于常见风格因子，头部选股需适度分散以获得稳健收益。同时揭示因子存在较高的共线性，正交化后仍保有稳定选股能力，构建简洁有效的Alpha因子具有实用价值[page::0][page::4][page::7][page::8][page::12][page::13][page::31][page::33]
