FOF 组合策略：量化选基 2.0——基金动量中的反转

创建于 2025-07-15T18:50:08.567557+08:00 更新于 2025-07-15T20:05:01.304631+08:00

摘要

本报告总结了2022年A股市场与行业表现，分析公募基金季度与年度动量效应，提出结合季度反转的FOF量化选基2.0策略。通过选取低表现行业作为反转标的，构建新反转策略，实现年化收益率17%，信息比率提升至0.8，最大回撤下降，较旧策略和偏股基金均有显著超额收益和更高季度胜率[page::0][page::3][page::6][page::9]。

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