探寻西蒙斯投资之道：基于HMM 模型的周择时策略研究
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摘要
本报告基于隐马尔科夫模型（HMM）构建技术量化的股票周择时策略。通过对沪深300指数日收益率及高频资金流动指标的特征提取，建立涨跌两类和涨跌平三类股票波动分类模型，实证分析显示两类模型预测准确率达60.87%，三类模型达47.37%，均优于随机概率。构建的择时交易策略在2007-2010年回测期内实现收益显著超越指数基准，表明HMM模型在股市模式识别与择时具有较强应用潜力[page::0][page::3][page::10][page::11][page::12][page::13][page::14][page::15]。
