华泰联合上证小盘量化双动力策略指数
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摘要
华泰联合证券推出基于盈利能力、成长性及低估值的上证小盘量化双动力策略指数。该指数通过综合盈利能力指标ROE、成长性指标过去三年主营业务收入增长率及估值指标PE排序打分，筛选出300只优质小盘股，采用半年半调仓构建等权和流通市值加权两组合。指数在2005年至2010年的回测中表现优异，年化涨幅远超上证指数，牛市和熊市表现均稳健，信息比率和夏普比率显著优于市场，胜率保持合理水平，市场容量大，具备较好投资价值和风险调整后收益水平[page::0][page::3][page::6][page::10]。
