机器学习指增策略5月超额收益稳健
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摘要
报告聚焦四大量化策略：绩优基金与调研共振增强、自主可控概念量化优选、国证2000指数增强及基于GBDT+NN的机器学习指数增强。各策略均展示了较好的超额收益和风险调整表现，且机器学习模型在沪深300、中证500和中证1000等宽基指数表现优异。5月策略超额收益普遍稳定，未来有望提升。策略构建注重因子预测能力、多目标模型融合及严控跟踪误差，实现组合优化 [page::0][page::3][page::7][page::9][page::12][page::14]。
