Alpha Mining and Enhancing via Warm Start Genetic Programming for Quantitative Investment
创建于 更新于
摘要
本文提出了一种基于Warm Start遗传编程的新框架，通过选取有效初始alpha结构并限制树结构搜索空间，提高了股票选股因子的发现效率和解释性。实证分析表明，该方法在2020-2024年中国股市数据中实现了优越的样本外预测能力和更高的组合收益率，显著优于传统遗传编程和基准因子，且有效缓解过拟合和高相关性问题。[page::0][page::2][page::4][page::6][page::7][page::8]
