因子跟踪周报—波动率流动性价值因子表现较好

创建于 2025-12-29T08:15:52.193214+08:00 更新于 2025-12-29T08:20:57.125890+08:00

摘要

本周因子跟踪显示：在全A及各主要指数池中，波动率、流动性、价值等风格因子表现突出；同时在FactorZoo的12个Alpha因子中，FZ2、FZ4、FZ8表现较好。报告以多因子回归与单因子IC/因子收益两条线跟踪因子有效性，并给出各指数池（全A/沪深300/中证500/中证1000/创业板）下的因子排名与多头组合净值走势，为量化选股与因子轮动提供参考。[page::0][page::9]

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