创业板指：今年什么技术类指标能选股
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摘要
本报告基于2020年初至7月的创业板指数成分股选股回测，系统评估了多项技术类因子指标的有效性。研究发现，下行波动率和下行Beta作为下行风险指标表现优异，低下行风险组合明显跑赢指数；流动性指标出现分歧，Amihud非流动性指标体现流动性越高收益越好，而Barra_STO指标则显示高流动性为负收益信号；此外，K线形态中的长上影线选股组合也获得超额收益。各类指标构建方法明晰，组合均等权，每周调仓，结果在图表直观反映。报告为技术指标量化选股提供实证参考[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4]
